Воспроизвел буквально, использовав свой домен.Автор оригинала: Fakir
факт того что в списке заголовков сервер возвращает Set-Cookie в наличии, а вот IE не следует директивам сервера по каким-то (своим, на мой взгляд) убеждениям.
http://mam.devel.grik.net/test.php?set (сервер недоступен извне)
http://rentse.devel.grik.net/test.phpArray ( [crossdomain] => test )
rentse.devel.grik.net
IE 6 - работаетArray ( [crossdomain] => test )