MiRacLe
просто Чудо
<img src="http://other_domain.tld/cookie_set_script.php" height="1" width="1" border="0">про картинку это интересно... можно по подробнее
// cookie_set_script.php
PHP:
setcookie(......,'other_domain.tld');
// читаем [m]fopen[/m],[m]fread[/m],[m]file_get_contents[/m] (создаём [m]imagecreate[/m]) однопиксельный прозрачный gif(png) и отдаём его пользователю