Со всякой дырявой msie-хренотой изволь разбираться сам.
Меня же такие вопросы наводят на желание сделать кому-то гадость. Типа записать win.ini или что-то подобное.
Отдавать файл пользователю можно прекрасно и скриптом, с хедером Content-type: application/octet-stream, и вполне себе он выберет, куда ему этот файлик сохранить. Если это необходимо для взаимодействия с какой-то клиентской программой - вставь код, загружающий файл с сервера, в эту программу.