Если между try и finally много catch-ей, может получиться чутка WTFненько. Впрочем, даже тут скорее стоит говорить о том, что не стоит писать return в finally.
finally — это другой разговор, да. А вот с return я частенько пишу, ну потому что могу. try ... return ->foo->bar(...) catch ... return ->fallback->bar(...).