Obick
Во первых пойми как нужно делать. Тебе предлагается использовать технологию AJAX для этого. Сперва набери в поиске на форуме это слово - ознакомься с принципами.
Далее пойми, что AJAX за тебя работу делать не будет, технология позволяет обратиться к серверу грубо говоря - без перезагрузки страницы, на JavaScript и получить от него какие-то данные.
Поэтому предлагаю сделать тебе так
1. Создать основную страницу на которой показать список, возможно пустой, а может и заполнить его самыми частыми городами (чтобы те кому лень набирать что-то - могли тупо выбрать из наиболее часто встречающегося).
2. Написать скрипт, который использует Subsys_JsHttpRequest. Данная библиотека задействует XMLHTTPRequest автоматически, в тех браузерах в которых это возможно, иначе она работает по другому - но это все не суть, главное что результат - всегда один.
3. Написать JavaScript который на OnChange запрашивает у серверного скрипта список городов, начинающихся на введенные пользователем буквы. Чтобы сильно не тормозило при вводе каждой буквы, введи задержку в 1-2 секунды, прежде чем ломиться к серверу.