Как вариант если не понятно можно myentunnel использовать - gui front для putty туннелей, сам путти запустит и будет за реконнектом следить
Если есть впн, и не нравится что все идет через него, то надо настраивать статические маршруты по спискам (т.е. что будет идти через впн а что нет). Но тут все зависит от того какой опенвпн клиент используется - стандартный или от впн-поставщика, если это купленный впн, а не свой сервер. Но статические маршруты это хорошо только если ип адреса не часто меняются. Проще все через впн пускать. Если не не устраивает скорость, то тут только или терпеть или искать другого впн поставщика или тюнить протоколы опенвпна на сервере если сервер свой и при условии что канал на сервере удовлетворительный
